R magic.post.proc 来自 magic fit 的辅助信息

说明

获取贝叶斯参数协方差矩阵、频率参数估计协方差矩阵、每个参数的估计自由度以及影响/帽子矩阵的主对角线，用于由 magic 估计的惩罚回归。

用法

magic.post.proc(X,object,w=NULL)

参数

X	是模型矩阵。
object	是用模型矩阵 X 拟合模型后 magic 返回的列表。
w	是拟合中使用的权重向量，或拟合中使用的权重矩阵(即提供给 magic ，如果有的话)。如果 w 是一个向量，则其元素通常与方差倒数成正比(但甚至可能为负)。如果 w 是矩阵，则 t(w)%*%w 通常应给出提供给 magic 的响应数据的协方差矩阵的逆矩阵。

细节

object 包含rV(例如 {\bf V})和scale(例如 \phi)，可用于获取所需数量，如下所示。参数的贝叶斯协方差矩阵为 {\bf VV}^\prime \phi 。每个参数的估计自由度向量是 {\bf VV}^\prime {\bf X}^\prime {\bf W}^\prime {\bf W}{\bf X} 的前导对角线，其中 \bf{W} 是权重矩阵 w 或矩阵 diag(w) 。帽子/影响力矩阵由 {\bf WX}{\bf VV}^\prime {\bf X}^\prime {\bf W}^\prime 给出。

频率参数估计协方差矩阵为 {\bf VV}^\prime {\bf X}^\prime {\bf W}^\prime {\bf WXVV}^\prime \phi：有时它对于测试项是否等于零很有用。

值

包含三个项目的列表：

Vb	模型参数的贝叶斯协方差矩阵。
Ve	参数估计量的频率协方差矩阵。
hat	帽子(影响力)矩阵的前导对角线。
edf	给出与每个参数相关的估计自由度的数组。

作者

Simon N. Wood simon.wood@r-project.org

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