R vcov.gam 从 GAM 拟合中提取参数(估计器)协方差矩阵

说明

从拟合的 gam 对象中提取参数的贝叶斯后验协方差矩阵或参数估计量的频率协方差矩阵。

用法

## S3 method for class 'gam'
vcov(object, sandwich=FALSE, freq = FALSE, dispersion = NULL,unconditional=FALSE, ...)

参数

object	由 gam() 生成的 gam 类的拟合模型对象。
sandwich	计算协方差矩阵的三明治估计。目前，离散式 bam 配合的价格昂贵。
freq	TRUE 返回参数估计量的频率协方差矩阵，FALSE 返回参数的贝叶斯后验协方差矩阵。后一个选项包括根据贝叶斯平滑先验的预期平方偏差。
dispersion	色散参数的值：通常不使用。
unconditional	如果 TRUE (和 freq==FALSE )，则返回贝叶斯平滑参数不确定性校正协方差矩阵(如果可用)。
...	其他参数，目前被忽略。

细节

本质上，只是从 gamObject 中提取 object$Ve 、 object$Vp 或 object$Vc (如果可用)，除非 sandwich==TRUE 在这种情况下计算夹心估计(有或没有平方偏差分量)。

值

与模型参数估计量/系数的估计频率协方差矩阵相对应的矩阵，或参数的估计后验协方差矩阵，具体取决于参数 freq 。

例子

 
require(mgcv)
n <- 100
x <- runif(n)
y <- sin(x*2*pi) + rnorm(n)*.2
mod <- gam(y~s(x,bs="cc",k=10),knots=list(x=seq(0,1,length=10)))
diag(vcov(mod))

作者

Henric Nilsson. Maintained by Simon N. Wood simon.wood@r-project.org

参考

Wood, S.N. (2017) Generalized Additive Models: An Introductio with R (2nd ed) CRC Press

也可以看看

gam