R magic.post.proc 來自 magic fit 的輔助信息

說明

獲取貝葉斯參數協方差矩陣、頻率參數估計協方差矩陣、每個參數的估計自由度以及影響/帽子矩陣的主對角線，用於由 magic 估計的懲罰回歸。

用法

magic.post.proc(X,object,w=NULL)

參數

X	是模型矩陣。
object	是用模型矩陣 X 擬合模型後 magic 返回的列表。
w	是擬合中使用的權重向量，或擬合中使用的權重矩陣(即提供給 magic ，如果有的話)。如果 w 是一個向量，則其元素通常與方差倒數成正比(但甚至可能為負)。如果 w 是矩陣，則 t(w)%*%w 通常應給出提供給 magic 的響應數據的協方差矩陣的逆矩陣。

細節

object 包含rV(例如 {\bf V})和scale(例如 \phi)，可用於獲取所需數量，如下所示。參數的貝葉斯協方差矩陣為 {\bf VV}^\prime \phi 。每個參數的估計自由度向量是 {\bf VV}^\prime {\bf X}^\prime {\bf W}^\prime {\bf W}{\bf X} 的前導對角線，其中 \bf{W} 是權重矩陣 w 或矩陣 diag(w) 。帽子/影響力矩陣由 {\bf WX}{\bf VV}^\prime {\bf X}^\prime {\bf W}^\prime 給出。

頻率參數估計協方差矩陣為 {\bf VV}^\prime {\bf X}^\prime {\bf W}^\prime {\bf WXVV}^\prime \phi：有時它對於測試項是否等於零很有用。

值

包含三個項目的列表：

Vb	模型參數的貝葉斯協方差矩陣。
Ve	參數估計量的頻率協方差矩陣。
hat	帽子(影響力)矩陣的前導對角線。
edf	給出與每個參數相關的估計自由度的數組。

作者

Simon N. Wood simon.wood@r-project.org

也可以看看

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