R rmvn 从多元正态密度或 t 密度生成或评估多元正态密度或 t 密度。

说明

生成多元正态或 t 随机偏差，并评估相应的对数密度。

用法

rmvn(n,mu,V)
r.mvt(n,mu,V,df)
dmvn(x,mu,V,R=NULL)
d.mvt(x,mu,V,df,R=NULL)

参数

n	所需的模拟向量数量。
mu	向量的平均值：长度为 p=ncol(V) 的单个向量或 n by p 矩阵。
V	正半定协方差矩阵。
df	t 分布的自由度。
x	用于评估其对数密度的向量或矩阵。
R	V 的可选 Cholesky 因子(未旋转)。

细节

使用 V 的“平方根”将标准正态偏差转换为具有正确协方差矩阵的多元正态。

值

n 行矩阵，每行都是从具有协方差矩阵 V 和均值向量 mu 的多元正态或 t 密度中抽取的。或者，如果mu 是向量，则每行可以具有不同的均值向量。

对于密度函数，是对数密度的向量。

例子

library(mgcv)
V <- matrix(c(2,1,1,2),2,2) 
mu <- c(1,3)
n <- 1000
z <- rmvn(n,mu,V)
crossprod(sweep(z,2,colMeans(z)))/n ## observed covariance matrix
colMeans(z) ## observed mu
dmvn(z,mu,V)

作者

Simon N. Wood simon.wood@r-project.org

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