R rmvn 從多元正態密度或 t 密度生成或評估多元正態密度或 t 密度。

說明

生成多元正態或 t 隨機偏差，並評估相應的對數密度。

用法

rmvn(n,mu,V)
r.mvt(n,mu,V,df)
dmvn(x,mu,V,R=NULL)
d.mvt(x,mu,V,df,R=NULL)

參數

n	所需的模擬向量數量。
mu	向量的平均值：長度為 p=ncol(V) 的單個向量或 n by p 矩陣。
V	正半定協方差矩陣。
df	t 分布的自由度。
x	用於評估其對數密度的向量或矩陣。
R	V 的可選 Cholesky 因子(未旋轉)。

細節

使用 V 的“平方根”將標準正態偏差轉換為具有正確協方差矩陣的多元正態。

值

n 行矩陣，每行都是從具有協方差矩陣 V 和均值向量 mu 的多元正態或 t 密度中抽取的。或者，如果mu 是向量，則每行可以具有不同的均值向量。

對於密度函數，是對數密度的向量。

例子

library(mgcv)
V <- matrix(c(2,1,1,2),2,2) 
mu <- c(1,3)
n <- 1000
z <- rmvn(n,mu,V)
crossprod(sweep(z,2,colMeans(z)))/n ## observed covariance matrix
colMeans(z) ## observed mu
dmvn(z,mu,V)

作者

Simon N. Wood simon.wood@r-project.org

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