R vcov 计算拟合模型对象的方差-协方差矩阵

说明

返回拟合模型对象的主要参数的方差-协方差矩阵。模型的 “main” 参数对应于 coef 返回的参数，并且通常不包含令人讨厌的尺度参数 (sigma )。

用法

vcov(object, ...)
## S3 method for class 'lm'
vcov(object, complete = TRUE, ...)
## and also for '[summary.]glm' and 'mlm'
## S3 method for class 'aov'
vcov(object, complete = FALSE, ...)

.vcov.aliased(aliased, vc, complete = TRUE)

参数

object	通常是一个拟合的模型对象。有时也是此类拟合模型的 summary() 对象。
complete	对于 aov 、 lm 、 glm 、 mlm 以及适用的 summary.lm 等方法：逻辑指示是否在 over-determined 系统的情况下也应返回完整的方差-协方差矩阵，其中某些系数未定义，coef(.) 相应包含 NA 。当 complete = TRUE 时，vcov() 在这种奇异情况下也与 coef() 兼容。
...	方法函数的附加参数。对于glm 方法，这可用于传递dispersion 参数。

aliased	logical向量通常与is.na(coef(.))相同，指示哪些系数是‘aliased’。
vc	方差-协方差矩阵，通常为 “incomplete”，即没有用于别名系数的行和列。

细节

vcov() 是一个通用函数，名称以 vcov. 开头的函数将是该函数的方法。具有该函数方法的类包括：lm , mlm , glm , nls , summary.lm , summary.glm , negbin , polr , rlm(在包 MASS 中)、multinom(在包 nnet 中)gls、lme(在包 nlme 中)、coxph和survreg(在包 survival 中)。

(当同时需要 summary(mod) 和 vcov(mod) 时，摘要对象的 vcov() 方法允许更有效且仍然封装的访问。)

.vcov.aliased() 是一个辅助函数，可用于 vcov 方法实现，该方法必须处理通过 NA 系数编码的奇异模型拟合：它在需要时通过 NA 行和列增强 vcov-matrix vc，即当某些aliased 的条目为 true，并且 vc 的维度小于 length(aliased) 。

值

模型的线性或非线性预测器中的参数估计值之间的估计协方差矩阵。该行和列的名称应与 coef 方法给出的参数名称相对应。

当(线性)模型的某些系数不确定时，因此NA由于线性相关项(或 “over specified” 模型)，也称为 “aliased”，请参阅alias，那么自从R版本3.5.0，vcov()(当且仅当complete = TRUE，即默认情况下lm等等，但不是为了aov) 包含相应的行和列NAs，无论何处coef()一直都包含着这样的NAs.