R vcov 計算擬合模型對象的方差-協方差矩陣

說明

返回擬合模型對象的主要參數的方差-協方差矩陣。模型的 “main” 參數對應於 coef 返回的參數，並且通常不包含令人討厭的尺度參數 (sigma )。

用法

vcov(object, ...)
## S3 method for class 'lm'
vcov(object, complete = TRUE, ...)
## and also for '[summary.]glm' and 'mlm'
## S3 method for class 'aov'
vcov(object, complete = FALSE, ...)

.vcov.aliased(aliased, vc, complete = TRUE)

參數

object	通常是一個擬合的模型對象。有時也是此類擬合模型的 summary() 對象。
complete	對於 aov 、 lm 、 glm 、 mlm 以及適用的 summary.lm 等方法：邏輯指示是否在 over-determined 係統的情況下也應返回完整的方差-協方差矩陣，其中某些係數未定義，coef(.) 相應包含 NA 。當 complete = TRUE 時，vcov() 在這種奇異情況下也與 coef() 兼容。
...	方法函數的附加參數。對於glm 方法，這可用於傳遞dispersion 參數。

aliased	logical向量通常與is.na(coef(.))相同，指示哪些係數是‘aliased’。
vc	方差-協方差矩陣，通常為 “incomplete”，即沒有用於別名係數的行和列。

細節

vcov() 是一個通用函數，名稱以 vcov. 開頭的函數將是該函數的方法。具有該函數方法的類包括：lm , mlm , glm , nls , summary.lm , summary.glm , negbin , polr , rlm(在包 MASS 中)、multinom(在包 nnet 中)gls、lme(在包 nlme 中)、coxph和survreg(在包 survival 中)。

(當同時需要 summary(mod) 和 vcov(mod) 時，摘要對象的 vcov() 方法允許更有效且仍然封裝的訪問。)

.vcov.aliased() 是一個輔助函數，可用於 vcov 方法實現，該方法必須處理通過 NA 係數編碼的奇異模型擬合：它在需要時通過 NA 行和列增強 vcov-matrix vc，即當某些aliased 的條目為 true，並且 vc 的維度小於 length(aliased) 。

值

模型的線性或非線性預測器中的參數估計值之間的估計協方差矩陣。該行和列的名稱應與 coef 方法給出的參數名稱相對應。

當(線性)模型的某些係數不確定時，因此NA由於線性相關項(或 “over specified” 模型)，也稱為 “aliased”，請參閱alias，那麽自從R版本3.5.0，vcov()(當且僅當complete = TRUE，即默認情況下lm等等，但不是為了aov) 包含相應的行和列NAs，無論何處coef()一直都包含著這樣的NAs.