R VarCorr 提取方差和相关分量

说明

此函数计算 "lme" 类线性混合效应模型或 "nlme" 类非线性混合效应模型中 random-effects 项之间的估计方差、标准差和相关性。还计算组内误差方差和标准差。

用法

VarCorr(x, sigma = 1, ...)
## S3 method for class 'lme'
VarCorr(x, sigma = x$sigma, rdig = 3, ...)

## S3 method for class 'pdMat'
VarCorr(x, sigma = 1, rdig = 3, ...)
## S3 method for class 'pdBlocked'
VarCorr(x, sigma = 1, rdig = 3, ...)

参数

x	拟合模型对象，通常是继承自类 "lme" 的对象。
sigma	用作标准差乘数的可选数值。默认为 x$sigma 或 1，具体取决于 class(x) 。
rdig	一个可选的整数值，指定用于表示相关估计的位数。默认为 3 。
...	更多可选参数传递给其他方法(此处记录的方法没有)。

值

包含随机效应的估计方差、标准差和相关性的矩阵。前两列名为 Variance 和 StdDev ，分别给出方差和标准差。如果随机效应模型中存在相关性分量，则名为 Corr 的第三列和其余未命名列给出同一分组级别内随机效应之间的估计相关性。组内误差方差和标准差作为矩阵的最后一行。

例子

fm1 <- lme(distance ~ age, data = Orthodont, random = ~age)
VarCorr(fm1)

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

参考

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) Mixed-Effects Models in S and S-PLUS, Springer, esp. pp. 100, 461.

也可以看看

lme , nlme