R VarCorr 提取方差和相關分量

說明

此函數計算 "lme" 類線性混合效應模型或 "nlme" 類非線性混合效應模型中 random-effects 項之間的估計方差、標準差和相關性。還計算組內誤差方差和標準差。

用法

VarCorr(x, sigma = 1, ...)
## S3 method for class 'lme'
VarCorr(x, sigma = x$sigma, rdig = 3, ...)

## S3 method for class 'pdMat'
VarCorr(x, sigma = 1, rdig = 3, ...)
## S3 method for class 'pdBlocked'
VarCorr(x, sigma = 1, rdig = 3, ...)

參數

x	擬合模型對象，通常是繼承自類 "lme" 的對象。
sigma	用作標準差乘數的可選數值。默認為 x$sigma 或 1，具體取決於 class(x) 。
rdig	一個可選的整數值，指定用於表示相關估計的位數。默認為 3 。
...	更多可選參數傳遞給其他方法(此處記錄的方法沒有)。

值

包含隨機效應的估計方差、標準差和相關性的矩陣。前兩列名為 Variance 和 StdDev ，分別給出方差和標準差。如果隨機效應模型中存在相關性分量，則名為 Corr 的第三列和其餘未命名列給出同一分組級別內隨機效應之間的估計相關性。組內誤差方差和標準差作為矩陣的最後一行。

例子

fm1 <- lme(distance ~ age, data = Orthodont, random = ~age)
VarCorr(fm1)

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

參考

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) Mixed-Effects Models in S and S-PLUS, Springer, esp. pp. 100, 461.

也可以看看

lme , nlme