R corARMA ARMA(p,q) 相關結構

說明

該函數是corARMA 類的構造函數，表示階數為(p, q) 的autocorrelation-moving 平均相關結構。使用此構造函數創建的對象稍後必須使用適當的 Initialize 方法進行初始化。

用法

corARMA(value, form, p, q, fixed)

參數

value	具有自回歸和移動平均參數值的向量，其長度必須為 p + q 且所有元素都在 -1 到 1 之間。默認為零向量，對應於不相關的觀測值。
form	~ t 或 ~ t | g 形式的單邊公式，指定時間協變量 t 和可選的分組因子 g 。此相關結構的協變量必須是整數值。當 form 中存在分組因子時，假定相關結構僅適用於同一分組級別內的觀測值；假設具有不同分組級別的觀測值是不相關的。默認為 ~ 1 ，這對應於使用數據中的觀察順序作為協變量，並且沒有組。
p , q	非負整數分別指定 ARMA 結構的自回歸階數和移動平均階數。兩者都默認為 0。
fixed	一個可選的邏輯值，指示是否應允許係數在優化中變化，或保持固定在其初始值。默認為 FALSE ，在這種情況下允許係數變化。

值

類 corARMA 的對象，表示 autocorrelation-moving 平均相關結構。

例子

## ARMA(1,2) structure, with observation order as a covariate and
## Mare as grouping factor
cs1 <- corARMA(c(0.2, 0.3, -0.1), form = ~ 1 | Mare, p = 1, q = 2)

# Pinheiro and Bates, p. 237 
cs1ARMA <- corARMA(0.4, form = ~ 1 | Subject, q = 1)
cs1ARMA <- Initialize(cs1ARMA, data = Orthodont)
corMatrix(cs1ARMA)

cs2ARMA <- corARMA(c(0.8, 0.4), form = ~ 1 | Subject, p=1, q=1)
cs2ARMA <- Initialize(cs2ARMA, data = Orthodont)
corMatrix(cs2ARMA)

# Pinheiro and Bates use in nlme:  
# from p. 240 needed on p. 396
fm1Ovar.lme <- lme(follicles ~ sin(2*pi*Time) + cos(2*pi*Time),
                   data = Ovary, random = pdDiag(~sin(2*pi*Time)))
fm5Ovar.lme <- update(fm1Ovar.lme,
                corr = corARMA(p = 1, q = 1))
# p. 396
fm1Ovar.nlme <- nlme(follicles~
     A+B*sin(2*pi*w*Time)+C*cos(2*pi*w*Time),
   data=Ovary, fixed=A+B+C+w~1,
   random=pdDiag(A+B+w~1),
   start=c(fixef(fm5Ovar.lme), 1) )
# p. 397
fm3Ovar.nlme <- update(fm1Ovar.nlme,
         corr=corARMA(p=0, q=2) )

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

參考

Box, G.E.P., Jenkins, G.M., and Reinsel G.C. (1994) "Time Series Analysis: Forecasting and Control", 3rd Edition, Holden-Day.

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) "Mixed-Effects Models in S and S-PLUS", Springer, esp. pp. 236, 397.

也可以看看

corAR1、corClasses、Initialize.corStruct、summary.corStruct