R corARMA ARMA(p,q) 相关结构

说明

该函数是corARMA 类的构造函数，表示阶数为(p, q) 的autocorrelation-moving 平均相关结构。使用此构造函数创建的对象稍后必须使用适当的 Initialize 方法进行初始化。

用法

corARMA(value, form, p, q, fixed)

参数

value	具有自回归和移动平均参数值的向量，其长度必须为 p + q 且所有元素都在 -1 到 1 之间。默认为零向量，对应于不相关的观测值。
form	~ t 或 ~ t | g 形式的单边公式，指定时间协变量 t 和可选的分组因子 g 。此相关结构的协变量必须是整数值。当 form 中存在分组因子时，假定相关结构仅适用于同一分组级别内的观测值；假设具有不同分组级别的观测值是不相关的。默认为 ~ 1 ，这对应于使用数据中的观察顺序作为协变量，并且没有组。
p , q	非负整数分别指定 ARMA 结构的自回归阶数和移动平均阶数。两者都默认为 0。
fixed	一个可选的逻辑值，指示是否应允许系数在优化中变化，或保持固定在其初始值。默认为 FALSE ，在这种情况下允许系数变化。

值

类 corARMA 的对象，表示 autocorrelation-moving 平均相关结构。

例子

## ARMA(1,2) structure, with observation order as a covariate and
## Mare as grouping factor
cs1 <- corARMA(c(0.2, 0.3, -0.1), form = ~ 1 | Mare, p = 1, q = 2)

# Pinheiro and Bates, p. 237 
cs1ARMA <- corARMA(0.4, form = ~ 1 | Subject, q = 1)
cs1ARMA <- Initialize(cs1ARMA, data = Orthodont)
corMatrix(cs1ARMA)

cs2ARMA <- corARMA(c(0.8, 0.4), form = ~ 1 | Subject, p=1, q=1)
cs2ARMA <- Initialize(cs2ARMA, data = Orthodont)
corMatrix(cs2ARMA)

# Pinheiro and Bates use in nlme:  
# from p. 240 needed on p. 396
fm1Ovar.lme <- lme(follicles ~ sin(2*pi*Time) + cos(2*pi*Time),
                   data = Ovary, random = pdDiag(~sin(2*pi*Time)))
fm5Ovar.lme <- update(fm1Ovar.lme,
                corr = corARMA(p = 1, q = 1))
# p. 396
fm1Ovar.nlme <- nlme(follicles~
     A+B*sin(2*pi*w*Time)+C*cos(2*pi*w*Time),
   data=Ovary, fixed=A+B+C+w~1,
   random=pdDiag(A+B+w~1),
   start=c(fixef(fm5Ovar.lme), 1) )
# p. 397
fm3Ovar.nlme <- update(fm1Ovar.nlme,
         corr=corARMA(p=0, q=2) )

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

参考

Box, G.E.P., Jenkins, G.M., and Reinsel G.C. (1994) "Time Series Analysis: Forecasting and Control", 3rd Edition, Holden-Day.

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) "Mixed-Effects Models in S and S-PLUS", Springer, esp. pp. 236, 397.

也可以看看

corAR1、corClasses、Initialize.corStruct、summary.corStruct