R corCAR1 连续 AR(1) 相关结构

说明

此函数是 corCAR1 类的构造函数，表示具有连续时间协变量的 1 阶自相关结构。使用此构造函数创建的对象必须稍后使用适当的 Initialize 方法进行初始化。

用法

corCAR1(value, form, fixed)

参数

value	相隔一个时间单位的两个观测值之间的相关性。必须介于 0 和 1 之间。默认为 0.2。
form	~ t 或 ~ t | g 形式的单边公式，指定时间协变量 t 和可选的分组因子 g 。该相关结构的协变量不需要是整数值。当 form 中存在分组因子时，假定相关结构仅适用于同一分组级别内的观测值；假设具有不同分组级别的观测值是不相关的。默认为 ~ 1 ，这对应于使用数据中的观察顺序作为协变量，并且没有组。
fixed	一个可选的逻辑值，指示是否应允许系数在优化中变化，或保持固定在其初始值。默认为 FALSE ，在这种情况下允许系数变化。

值

类 corCAR1 的对象，表示具有连续时间协变量的 1 阶自相关结构。

例子

## covariate is Time and grouping factor is Mare
cs1 <- corCAR1(0.2, form = ~ Time | Mare)

# Pinheiro and Bates, pp. 240, 243
fm1Ovar.lme <- lme(follicles ~
           sin(2*pi*Time) + cos(2*pi*Time),
   data = Ovary, random = pdDiag(~sin(2*pi*Time)))
fm4Ovar.lme <- update(fm1Ovar.lme,
          correlation = corCAR1(form = ~Time))

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

参考

Box, G.E.P., Jenkins, G.M., and Reinsel G.C. (1994) "Time Series Analysis: Forecasting and Control", 3rd Edition, Holden-Day.

Jones, R.H. (1993) "Longitudinal Data with Serial Correlation: A State-space Approach", Chapman and Hall.

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) "Mixed-Effects Models in S and S-PLUS", Springer, esp. pp. 236, 243.

也可以看看

corClasses、Initialize.corStruct、summary.corStruct