R corCAR1 連續 AR(1) 相關結構

說明

此函數是 corCAR1 類的構造函數，表示具有連續時間協變量的 1 階自相關結構。使用此構造函數創建的對象必須稍後使用適當的 Initialize 方法進行初始化。

用法

corCAR1(value, form, fixed)

參數

value	相隔一個時間單位的兩個觀測值之間的相關性。必須介於 0 和 1 之間。默認為 0.2。
form	~ t 或 ~ t | g 形式的單邊公式，指定時間協變量 t 和可選的分組因子 g 。該相關結構的協變量不需要是整數值。當 form 中存在分組因子時，假定相關結構僅適用於同一分組級別內的觀測值；假設具有不同分組級別的觀測值是不相關的。默認為 ~ 1 ，這對應於使用數據中的觀察順序作為協變量，並且沒有組。
fixed	一個可選的邏輯值，指示是否應允許係數在優化中變化，或保持固定在其初始值。默認為 FALSE ，在這種情況下允許係數變化。

值

類 corCAR1 的對象，表示具有連續時間協變量的 1 階自相關結構。

例子

## covariate is Time and grouping factor is Mare
cs1 <- corCAR1(0.2, form = ~ Time | Mare)

# Pinheiro and Bates, pp. 240, 243
fm1Ovar.lme <- lme(follicles ~
           sin(2*pi*Time) + cos(2*pi*Time),
   data = Ovary, random = pdDiag(~sin(2*pi*Time)))
fm4Ovar.lme <- update(fm1Ovar.lme,
          correlation = corCAR1(form = ~Time))

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

參考

Box, G.E.P., Jenkins, G.M., and Reinsel G.C. (1994) "Time Series Analysis: Forecasting and Control", 3rd Edition, Holden-Day.

Jones, R.H. (1993) "Longitudinal Data with Serial Correlation: A State-space Approach", Chapman and Hall.

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) "Mixed-Effects Models in S and S-PLUS", Springer, esp. pp. 236, 243.

也可以看看

corClasses、Initialize.corStruct、summary.corStruct