R spec.ar 通過 AR Fit 估計時間序列的頻譜密度

說明

將 AR 模型擬合到 x(或使用現有擬合)並計算(默認情況下繪製)擬合模型的譜密度。

用法

spec.ar(x, n.freq, order = NULL, plot = TRUE, na.action = na.fail,
        method = "yule-walker", ...)

參數

x	單變量(尚未：或多變量)時間序列或 ar 擬合的結果。
n.freq	繪製點的數量。
order	要安裝的 AR 模型的順序。如果省略，則順序由 AIC 選擇。
plot	繪製周期圖？
na.action	NA 動作函數。
method	method 適合 ar。
...	傳遞給 plot.spec 的圖形參數。

值

類 "spec" 的對象。如果 plot 為 true，則結果會以不可見的方式返回。

警告

一些作者，例如 Thomson (1990)，強烈警告 AR 頻譜可能會產生誤導。

注意

多變量情況尚未實現。

例子

require(graphics)

spec.ar(lh)

spec.ar(ldeaths)
spec.ar(ldeaths, method = "burg")

spec.ar(log(lynx))
spec.ar(log(lynx), method = "burg", add = TRUE, col = "purple")
spec.ar(log(lynx), method = "mle", add = TRUE, col = "forest green")
spec.ar(log(lynx), method = "ols", add = TRUE, col = "blue")

參考

Thompson, D.J. (1990). Time series analysis of Holocene climate data. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, 330, 601-616. doi:10.1098/rsta.1990.0041.

Venables, W.N. and Ripley, B.D. (2002) Modern Applied Statistics with S. Fourth edition. Springer. (Especially page 402.)

也可以看看

ar、spectrum。