R spectrum 譜密度估計

說明

spectrum 函數估計時間序列的譜密度。

用法

spectrum(x, ..., method = c("pgram", "ar"))

參數

x	單變量或多變量時間序列。
method	指定用於估計譜密度的方法的字符串。允許的方法是 "pgram" (默認)和 "ar" 。可以縮寫。
...	特定規範方法或 plot.spec 的更多參數。

細節

spectrum 是一個包裝函數，它調用方法 spec.pgram 和 spec.ar 。

這裏的頻譜是通過縮放 1/frequency(x) 定義的，緊隨S-PLUS。這使得譜密度成為 (-frequency(x)/2, +frequency(x)/2] 範圍內的密度，而更常見的縮放是 2\pi 和範圍 (-0.5, 0.5] (例如，Bloomfield)或 1 和範圍 (-\pi, \pi] 。

如果可用，置信區間將由 plot.spec 繪製：這是不對稱的，中心標記的寬度表示等效帶寬。

值

類 "spec" 的對象，它是至少包含以下組件的列表：

freq	估計譜密度的頻率向量。 (可能近似傅立葉頻率。)單位是每單位時間周期的倒數(而不是每觀察間隔)：請參閱下麵的“詳細信息”。
spec	對應於 freq 的頻率處的譜密度估計的向量(對於單變量係列)或矩陣(對於多元係列)。
coh	NULL 用於單變量序列。對於多元時間序列，包含不同序列之間的平方相關性的矩陣。 coh 的列 i + (j - 1) * (j - 2)/2 包含 x 的列 i 和 j 之間的平方一致性，其中 i < j 。
phase	NULL 用於單變量序列。對於多元時間序列，矩陣包含不同序列之間的 cross-spectrum 相位。格式與 coh 相同。
series	時間序列的名稱。
snames	對於多變量輸入，組件係列的名稱。
method	用於計算頻譜的方法。

如果 plot 為 true，則結果會以不可見的方式返回。

注意

"spec" 類對象的默認繪圖非常複雜，包括錯誤欄和默認標題、副標題和軸標簽。通過提供適當的圖形參數可以覆蓋所有默認值。

例子

require(graphics)

## Examples from Venables & Ripley
## spec.pgram
par(mfrow = c(2,2))
spectrum(lh)
spectrum(lh, spans = 3)
spectrum(lh, spans = c(3,3))
spectrum(lh, spans = c(3,5))

spectrum(ldeaths)
spectrum(ldeaths, spans = c(3,3))
spectrum(ldeaths, spans = c(3,5))
spectrum(ldeaths, spans = c(5,7))
spectrum(ldeaths, spans = c(5,7), log = "dB", ci = 0.8)

# for multivariate examples see the help for spec.pgram

## spec.ar
spectrum(lh, method = "ar")
spectrum(ldeaths, method = "ar")

作者

Martyn Plummer, B.D. Ripley

參考

Bloomfield, P. (1976) Fourier Analysis of Time Series: An Introduction. Wiley.

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) Time Series: Theory and Methods. Second edition. Springer.

Venables, W. N. and Ripley, B. D. (2002) Modern Applied Statistics with S-PLUS. Fourth edition. Springer. (Especially pages 392-7.)

也可以看看

spec.ar，spec.pgram； plot.spec 。