R spectrum 谱密度估计

说明

spectrum 函数估计时间序列的谱密度。

用法

spectrum(x, ..., method = c("pgram", "ar"))

参数

x	单变量或多变量时间序列。
method	指定用于估计谱密度的方法的字符串。允许的方法是 "pgram" (默认)和 "ar" 。可以缩写。
...	特定规范方法或 plot.spec 的更多参数。

细节

spectrum 是一个包装函数，它调用方法 spec.pgram 和 spec.ar 。

这里的频谱是通过缩放 1/frequency(x) 定义的，紧随S-PLUS。这使得谱密度成为 (-frequency(x)/2, +frequency(x)/2] 范围内的密度，而更常见的缩放是 2\pi 和范围 (-0.5, 0.5] (例如，Bloomfield)或 1 和范围 (-\pi, \pi] 。

如果可用，置信区间将由 plot.spec 绘制：这是不对称的，中心标记的宽度表示等效带宽。

值

类 "spec" 的对象，它是至少包含以下组件的列表：

freq	估计谱密度的频率向量。 (可能近似傅立叶频率。)单位是每单位时间周期的倒数(而不是每观察间隔)：请参阅下面的“详细信息”。
spec	对应于 freq 的频率处的谱密度估计的向量(对于单变量系列)或矩阵(对于多元系列)。
coh	NULL 用于单变量序列。对于多元时间序列，包含不同序列之间的平方相关性的矩阵。 coh 的列 i + (j - 1) * (j - 2)/2 包含 x 的列 i 和 j 之间的平方一致性，其中 i < j 。
phase	NULL 用于单变量序列。对于多元时间序列，矩阵包含不同序列之间的 cross-spectrum 相位。格式与 coh 相同。
series	时间序列的名称。
snames	对于多变量输入，组件系列的名称。
method	用于计算频谱的方法。

如果 plot 为 true，则结果会以不可见的方式返回。

注意

"spec" 类对象的默认绘图非常复杂，包括错误栏和默认标题、副标题和轴标签。通过提供适当的图形参数可以覆盖所有默认值。

例子

require(graphics)

## Examples from Venables & Ripley
## spec.pgram
par(mfrow = c(2,2))
spectrum(lh)
spectrum(lh, spans = 3)
spectrum(lh, spans = c(3,3))
spectrum(lh, spans = c(3,5))

spectrum(ldeaths)
spectrum(ldeaths, spans = c(3,3))
spectrum(ldeaths, spans = c(3,5))
spectrum(ldeaths, spans = c(5,7))
spectrum(ldeaths, spans = c(5,7), log = "dB", ci = 0.8)

# for multivariate examples see the help for spec.pgram

## spec.ar
spectrum(lh, method = "ar")
spectrum(ldeaths, method = "ar")

作者

Martyn Plummer, B.D. Ripley

参考

Bloomfield, P. (1976) Fourier Analysis of Time Series: An Introduction. Wiley.

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) Time Series: Theory and Methods. Second edition. Springer.

Venables, W. N. and Ripley, B. D. (2002) Modern Applied Statistics with S-PLUS. Fourth edition. Springer. (Especially pages 392-7.)

也可以看看

spec.ar，spec.pgram； plot.spec 。