R spec.ar 通过 AR Fit 估计时间序列的频谱密度

说明

将 AR 模型拟合到 x(或使用现有拟合)并计算(默认情况下绘制)拟合模型的谱密度。

用法

spec.ar(x, n.freq, order = NULL, plot = TRUE, na.action = na.fail,
        method = "yule-walker", ...)

参数

x	单变量(尚未：或多变量)时间序列或 ar 拟合的结果。
n.freq	绘制点的数量。
order	要安装的 AR 模型的顺序。如果省略，则顺序由 AIC 选择。
plot	绘制周期图？
na.action	NA 动作函数。
method	method 适合 ar。
...	传递给 plot.spec 的图形参数。

值

类 "spec" 的对象。如果 plot 为 true，则结果会以不可见的方式返回。

警告

一些作者，例如 Thomson (1990)，强烈警告 AR 频谱可能会产生误导。

注意

多变量情况尚未实现。

例子

require(graphics)

spec.ar(lh)

spec.ar(ldeaths)
spec.ar(ldeaths, method = "burg")

spec.ar(log(lynx))
spec.ar(log(lynx), method = "burg", add = TRUE, col = "purple")
spec.ar(log(lynx), method = "mle", add = TRUE, col = "forest green")
spec.ar(log(lynx), method = "ols", add = TRUE, col = "blue")

参考

Thompson, D.J. (1990). Time series analysis of Holocene climate data. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, 330, 601-616. doi:10.1098/rsta.1990.0041.

Venables, W.N. and Ripley, B.D. (2002) Modern Applied Statistics with S. Fourth edition. Springer. (Especially page 402.)

也可以看看

ar、spectrum。