R ARMAtoMA 將 ARMA 過程轉換為無限 MA 過程

說明

將 ARMA 過程轉換為無限 MA 過程。

用法

ARMAtoMA(ar = numeric(), ma = numeric(), lag.max)

參數

ar	AR 係數的數值向量
ma	MA 係數的數值向量
lag.max	所需的最大 MA(Inf) 係數。

值

係數向量。

例子

ARMAtoMA(c(1.0, -0.25), 1.0, 10)
## Example from Brockwell & Davis (1991, p.92)
## answer (1 + 3*n)*2^(-n)
n <- 1:10; (1 + 3*n)*2^(-n)

參考

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) Time Series: Theory and Methods, Second Edition. Springer.

也可以看看

arima、ARMAacf。