R ARMAtoMA 将 ARMA 过程转换为无限 MA 过程

说明

将 ARMA 过程转换为无限 MA 过程。

用法

ARMAtoMA(ar = numeric(), ma = numeric(), lag.max)

参数

ar	AR 系数的数值向量
ma	MA 系数的数值向量
lag.max	所需的最大 MA(Inf) 系数。

值

系数向量。

例子

ARMAtoMA(c(1.0, -0.25), 1.0, 10)
## Example from Brockwell & Davis (1991, p.92)
## answer (1 + 3*n)*2^(-n)
n <- 1:10; (1 + 3*n)*2^(-n)

参考

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) Time Series: Theory and Methods, Second Edition. Springer.

也可以看看

arima、ARMAacf。