R tsSmooth 对时间序列使用固定间隔平滑

说明

通过状态空间模型对单变量时间序列执行 fixed-interval 平滑。 Fixed-interval 平滑根据整个观察序列给出每个时间点状态的最佳估计。

用法

tsSmooth(object, ...)

参数

object	时间序列拟合。目前仅支持类"StructTS"
...	未来方法的可能参数。

值

时间序列，其维度与原始序列的每个时间点的状态空间和结果一样多。 (对于季节性模型，仅返回当前季节性分量。)

作者

B. D. Ripley

参考

Durbin, J. and Koopman, S. J. (2001) Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford University Press.

也可以看看

KalmanSmooth、StructTS。

例如，请参阅 AirPassengers 、 JohnsonJohnson 和 Nile 。