R tsSmooth 對時間序列使用固定間隔平滑

說明

通過狀態空間模型對單變量時間序列執行 fixed-interval 平滑。 Fixed-interval 平滑根據整個觀察序列給出每個時間點狀態的最佳估計。

用法

tsSmooth(object, ...)

參數

object	時間序列擬合。目前僅支持類"StructTS"
...	未來方法的可能參數。

值

時間序列，其維度與原始序列的每個時間點的狀態空間和結果一樣多。 (對於季節性模型，僅返回當前季節性分量。)

作者

B. D. Ripley

參考

Durbin, J. and Koopman, S. J. (2001) Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford University Press.

也可以看看

KalmanSmooth、StructTS。

例如，請參閱 AirPassengers 、 JohnsonJohnson 和 Nile 。