R Box.test Box-Pierce 和 Ljung-Box 测试

说明

计算 Box-Pierce 或 Ljung-Box 检验统计量，以检查给定时间序列中独立性的原假设。这些有时称为‘portmanteau’ 测试。

用法

Box.test(x, lag = 1, type = c("Box-Pierce", "Ljung-Box"), fitdf = 0)

参数

x	数值向量或单变量时间序列。
lag	统计数据将基于lag 自相关系数。
type	要执行的测试：使用部分匹配。
fitdf	如果 x 是一系列残差，则要减去的自由度数。

细节

这些测试有时应用于 ARMA(p, q) 拟合的残差，在这种情况下，参考文献建议通过设置 fitdf = p+q 获得更好的零假设分布近似值，当然前提是 lag > fitdf 。

值

类"htest" 的列表包含以下组件：

statistic	检验统计量的值。
parameter	检验统计量的近似卡方分布的自由度(考虑fitdf)。
p.value	检验的 p 值。
method	指示执行哪种类型的测试的字符串。
data.name	给出数据名称的字符串。

注意

不处理缺失值。

例子

x <- rnorm (100)
Box.test (x, lag = 1)
Box.test (x, lag = 1, type = "Ljung")

作者

A. Trapletti

参考

Box, G. E. P. and Pierce, D. A. (1970), Distribution of residual correlations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American Statistical Association, 65, 1509-1526. doi:10.2307/2284333.

Ljung, G. M. and Box, G. E. P. (1978), On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65, 297-303. doi:10.2307/2335207.

Harvey, A. C. (1993) Time Series Models. 2nd Edition, Harvester Wheatsheaf, NY, pp. 44, 45.