R Box.test Box-Pierce 和 Ljung-Box 測試

說明

計算 Box-Pierce 或 Ljung-Box 檢驗統計量，以檢查給定時間序列中獨立性的原假設。這些有時稱為‘portmanteau’ 測試。

用法

Box.test(x, lag = 1, type = c("Box-Pierce", "Ljung-Box"), fitdf = 0)

參數

x	數值向量或單變量時間序列。
lag	統計數據將基於lag 自相關係數。
type	要執行的測試：使用部分匹配。
fitdf	如果 x 是一係列殘差，則要減去的自由度數。

細節

這些測試有時應用於 ARMA(p, q) 擬合的殘差，在這種情況下，參考文獻建議通過設置 fitdf = p+q 獲得更好的零假設分布近似值，當然前提是 lag > fitdf 。

值

類"htest" 的列表包含以下組件：

statistic	檢驗統計量的值。
parameter	檢驗統計量的近似卡方分布的自由度(考慮fitdf)。
p.value	檢驗的 p 值。
method	指示執行哪種類型的測試的字符串。
data.name	給出數據名稱的字符串。

注意

不處理缺失值。

例子

x <- rnorm (100)
Box.test (x, lag = 1)
Box.test (x, lag = 1, type = "Ljung")

作者

A. Trapletti

參考

Box, G. E. P. and Pierce, D. A. (1970), Distribution of residual correlations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American Statistical Association, 65, 1509-1526. doi:10.2307/2284333.

Ljung, G. M. and Box, G. E. P. (1978), On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65, 297-303. doi:10.2307/2335207.

Harvey, A. C. (1993) Time Series Models. 2nd Edition, Harvester Wheatsheaf, NY, pp. 44, 45.