R PP.test 單位根的 Phillips-Perron 檢驗

說明

計算原假設的 Phillips-Perron 檢驗，即 x 具有針對固定替代的單位根。

用法

PP.test(x, lshort = TRUE)

參數

x	數值向量或單變量時間序列。
lshort	指示是否使用截斷滯後參數的短版本或長版本的邏輯。

細節

使用包含常數和線性趨勢的一般回歸方程，並計算一階自回歸係數的校正t-statistic等於1。為了估計sigma^2，使用Newey-West估計器。如果 lshort 是 TRUE ，則截斷滯後參數設置為 trunc(4*(n/100)^0.25) ，否則使用 trunc(12*(n/100)^0.25) 。 p 值是根據 Banerjee 等人 (1993) 第 103 頁的表 4.2 插值得出的。

不處理缺失值。

值

類"htest" 的列表包含以下組件：

statistic	檢驗統計量的值。
parameter	截斷滯後參數。
p.value	檢驗的 p 值。
method	指示執行什麽類型的測試的字符串。
data.name	給出數據名稱的字符串。

例子

x <- rnorm(1000)
PP.test(x)
y <- cumsum(x) # has unit root
PP.test(y)

作者

A. Trapletti

參考

A. Banerjee, J. J. Dolado, J. W. Galbraith, and D. F. Hendry (1993). Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data. Oxford University Press, Oxford.

P. Perron (1988). Trends and random walks in macroeconomic time series. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 297-332. doi:10.1016/0165-1889(88)90043-7.