R PP.test 单位根的 Phillips-Perron 检验

说明

计算原假设的 Phillips-Perron 检验，即 x 具有针对固定替代的单位根。

用法

PP.test(x, lshort = TRUE)

参数

x	数值向量或单变量时间序列。
lshort	指示是否使用截断滞后参数的短版本或长版本的逻辑。

细节

使用包含常数和线性趋势的一般回归方程，并计算一阶自回归系数的校正t-statistic等于1。为了估计sigma^2，使用Newey-West估计器。如果 lshort 是 TRUE ，则截断滞后参数设置为 trunc(4*(n/100)^0.25) ，否则使用 trunc(12*(n/100)^0.25) 。 p 值是根据 Banerjee 等人 (1993) 第 103 页的表 4.2 插值得出的。

不处理缺失值。

值

类"htest" 的列表包含以下组件：

statistic	检验统计量的值。
parameter	截断滞后参数。
p.value	检验的 p 值。
method	指示执行什么类型的测试的字符串。
data.name	给出数据名称的字符串。

例子

x <- rnorm(1000)
PP.test(x)
y <- cumsum(x) # has unit root
PP.test(y)

作者

A. Trapletti

参考

A. Banerjee, J. J. Dolado, J. W. Galbraith, and D. F. Hendry (1993). Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data. Oxford University Press, Oxford.

P. Perron (1988). Trends and random walks in macroeconomic time series. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 297-332. doi:10.1016/0165-1889(88)90043-7.