R longley 朗利的经济回归数据

说明

宏观经济数据集，为高度共线性回归提供了众所周知的示例。

用法

longley

格式

包含 7 个经济变量的 DataFrame ，从 1947 年到 1962 年每年观察一次 (n=16)。

GNP.deflator

国民生产总值隐含价格平减指数 (1954=100)

GNP

国民生产总值。

Unemployed

失业人数。

Armed.Forces

武装部队人数。

Population

‘noninstitutionalized’人口\ge14岁。

Year

年(时间)。

Employed

就业人数。

已知回归lm(Employed ~ .) 是高度共线性的。

例子

require(stats); require(graphics)
## give the data set in the form it is used in S-PLUS:
longley.x <- data.matrix(longley[, 1:6])
longley.y <- longley[, "Employed"]
pairs(longley, main = "longley data")
summary(fm1 <- lm(Employed ~ ., data = longley))
opar <- par(mfrow = c(2, 2), oma = c(0, 0, 1.1, 0),
            mar = c(4.1, 4.1, 2.1, 1.1))
plot(fm1)
par(opar)

来源

J. W. Longley (1967) 从用户的角度评估最小二乘程序。美国统计协会杂志 62, 819-841。

参考

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.