R longley 朗利的經濟回歸數據

說明

宏觀經濟數據集，為高度共線性回歸提供了眾所周知的示例。

用法

longley

格式

包含 7 個經濟變量的 DataFrame ，從 1947 年到 1962 年每年觀察一次 (n=16)。

GNP.deflator

國民生產總值隱含價格平減指數 (1954=100)

GNP

國民生產總值。

Unemployed

失業人數。

Armed.Forces

武裝部隊人數。

Population

‘noninstitutionalized’人口\ge14歲。

Year

年(時間)。

Employed

就業人數。

已知回歸lm(Employed ~ .) 是高度共線性的。

例子

require(stats); require(graphics)
## give the data set in the form it is used in S-PLUS:
longley.x <- data.matrix(longley[, 1:6])
longley.y <- longley[, "Employed"]
pairs(longley, main = "longley data")
summary(fm1 <- lm(Employed ~ ., data = longley))
opar <- par(mfrow = c(2, 2), oma = c(0, 0, 1.1, 0),
            mar = c(4.1, 4.1, 2.1, 1.1))
plot(fm1)
par(opar)

來源

J. W. Longley (1967) 從用戶的角度評估最小二乘程序。美國統計協會雜誌 62, 819-841。

參考

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.