R cov.trob 多元 t 分布的协方差估计

说明

假设数据来自多元 t 分布，估计协方差或相关矩阵：这为异常值提供了一定程度的鲁棒性，而不会给出高击穿点。

用法

cov.trob(x, wt = rep(1, n), cor = FALSE, center = TRUE, nu = 5,
         maxit = 25, tol = 0.01)

参数

x	数据矩阵。不允许存在缺失值 (NA)。
wt	每种情况的权重向量：这些被视为情况 i 实际上发生了 wt[i] 次。
cor	用于在返回相关 (cor = TRUE) 或协方差 (cor = FALSE) 矩阵之间进行选择的标志。
center	提供要获取协方差的位置的逻辑值或数值向量。如果是 center = FALSE ，则不进行居中；如果center = TRUE则使用位置向量的MLE。
nu	多元 t 分布的“自由度”。必须超过 2(以便协方差矩阵是有限的)。
maxit	拟合的最大迭代次数。
tol	拟合的收敛公差。

值

包含以下组件的列表

cov	拟合的协方差矩阵。
center	估计或指定的位置向量。
wt	指定的权重：仅在给出 wt 参数时返回。
n.obs	配件中使用的案例数。
cor	拟合的相关矩阵：仅在 cor = TRUE 时返回。
call	匹配的调用。
iter	使用的迭代次数。

例子

cov.trob(stackloss)

参考

J. T. Kent, D. E. Tyler and Y. Vardi (1994) A curious likelihood identity for the multivariate t-distribution. Communications in Statistics—Simulation and Computation 23, 441-453.

Venables, W. N. and Ripley, B. D. (2002) Modern Applied Statistics with S-PLUS. Fourth Edition. Springer.

也可以看看

cov , cov.wt , cov.mve