R cov.trob 多元 t 分布的協方差估計

說明

假設數據來自多元 t 分布，估計協方差或相關矩陣：這為異常值提供了一定程度的魯棒性，而不會給出高擊穿點。

用法

cov.trob(x, wt = rep(1, n), cor = FALSE, center = TRUE, nu = 5,
         maxit = 25, tol = 0.01)

參數

x	數據矩陣。不允許存在缺失值 (NA)。
wt	每種情況的權重向量：這些被視為情況 i 實際上發生了 wt[i] 次。
cor	用於在返回相關 (cor = TRUE) 或協方差 (cor = FALSE) 矩陣之間進行選擇的標誌。
center	提供要獲取協方差的位置的邏輯值或數值向量。如果是 center = FALSE ，則不進行居中；如果center = TRUE則使用位置向量的MLE。
nu	多元 t 分布的“自由度”。必須超過 2(以便協方差矩陣是有限的)。
maxit	擬合的最大迭代次數。
tol	擬合的收斂公差。

值

包含以下組件的列表

cov	擬合的協方差矩陣。
center	估計或指定的位置向量。
wt	指定的權重：僅在給出 wt 參數時返回。
n.obs	配件中使用的案例數。
cor	擬合的相關矩陣：僅在 cor = TRUE 時返回。
call	匹配的調用。
iter	使用的迭代次數。

例子

cov.trob(stackloss)

參考

J. T. Kent, D. E. Tyler and Y. Vardi (1994) A curious likelihood identity for the multivariate t-distribution. Communications in Statistics—Simulation and Computation 23, 441-453.

Venables, W. N. and Ripley, B. D. (2002) Modern Applied Statistics with S-PLUS. Fourth Edition. Springer.

也可以看看

cov , cov.wt , cov.mve