R kernel 平滑內核對象

說明

"tskernel" 類旨在表示離散對稱歸一化平滑內核。這些內核可用於平滑向量、矩陣或時間序列對象。

這些內核對象有 print 、 plot 和 [ 方法。

用法

kernel(coef, m = 2, r, name)

df.kernel(k)
bandwidth.kernel(k)
is.tskernel(k)

## S3 method for class 'tskernel'
plot(x, type = "h", xlab = "k", ylab = "W[k]",
     main = attr(x,"name"), ...)

參數

coef	平滑核係數的上半部分(包括係數零)或核的名稱(當前為 "daniell" 、 "dirichlet" 、 "fejer" 或 "modified.daniell" )。
m	如果 coef 是名稱，則為內核維度。當 m 的長度大於 1 時，對於 j in 1:length(m) 來說，意味著 m[j] 維度的核的卷積。目前，僅指定的 "*daniell" 內核支持此函數。
name	內核的名稱。
r	Fejer 內核的內核順序。
k, x	"tskernel" 對象。
type, xlab, ylab, main, ...	參數傳遞給 plot.default 。

細節

kernel 用於構造通用內核或命名的特定內核。修改後的 Daniell 內核將最終係數減半(如 S-PLUS 使用)。

[ 方法允許使用 (-m) : m 中的索引對內核對象進行自然索引。標準化使得對於 k <- kernel(*) 來說，sum(k[ -k$m : k$m ]) 是 1。

df.kernel 返回 Brockwell 和 Davis (1991) 第 362 頁中定義的平滑內核的“等效自由度”，bandwidth.kernel 返回 Bloomfield (1976) 第 362 頁中定義的等效帶寬。 201，具有連續性校正。

值

kernel() 返回類 "tskernel" 的對象，該對象本質上是一個包含兩個組件 coef 和內核維度 m 的列表。另一個屬性是 "name" 。

例子

require(graphics)

## Demonstrate a simple trading strategy for the
## financial time series German stock index DAX.
x <- EuStockMarkets[,1]
k1 <- kernel("daniell", 50)  # a long moving average
k2 <- kernel("daniell", 10)  # and a short one
plot(k1)
plot(k2)
x1 <- kernapply(x, k1)
x2 <- kernapply(x, k2)
plot(x)
lines(x1, col = "red")    # go long if the short crosses the long upwards
lines(x2, col = "green")  # and go short otherwise

## More interesting kernels
kd <- kernel("daniell", c(3, 3))
kd # note the unusual indexing
kd[-2:2]
plot(kernel("fejer", 100, r = 6))
plot(kernel("modified.daniell", c(7,5,3)))

# Reproduce example 10.4.3 from Brockwell and Davis (1991)
spectrum(sunspot.year, kernel = kernel("daniell", c(11,7,3)), log = "no")

作者

A. Trapletti; modifications by B.D. Ripley

參考

Bloomfield, P. (1976) Fourier Analysis of Time Series: An Introduction. Wiley.

Brockwell, P.J. and Davis, R.A. (1991) Time Series: Theory and Methods. Second edition. Springer, pp. 350-365.

也可以看看

kernapply