R kernel 平滑内核对象

说明

"tskernel" 类旨在表示离散对称归一化平滑内核。这些内核可用于平滑向量、矩阵或时间序列对象。

这些内核对象有 print 、 plot 和 [ 方法。

用法

kernel(coef, m = 2, r, name)

df.kernel(k)
bandwidth.kernel(k)
is.tskernel(k)

## S3 method for class 'tskernel'
plot(x, type = "h", xlab = "k", ylab = "W[k]",
     main = attr(x,"name"), ...)

参数

coef	平滑核系数的上半部分(包括系数零)或核的名称(当前为 "daniell" 、 "dirichlet" 、 "fejer" 或 "modified.daniell" )。
m	如果 coef 是名称，则为内核维度。当 m 的长度大于 1 时，对于 j in 1:length(m) 来说，意味着 m[j] 维度的核的卷积。目前，仅指定的 "*daniell" 内核支持此函数。
name	内核的名称。
r	Fejer 内核的内核顺序。
k, x	"tskernel" 对象。
type, xlab, ylab, main, ...	参数传递给 plot.default 。

细节

kernel 用于构造通用内核或命名的特定内核。修改后的 Daniell 内核将最终系数减半(如 S-PLUS 使用)。

[ 方法允许使用 (-m) : m 中的索引对内核对象进行自然索引。标准化使得对于 k <- kernel(*) 来说，sum(k[ -k$m : k$m ]) 是 1。

df.kernel 返回 Brockwell 和 Davis (1991) 第 362 页中定义的平滑内核的“等效自由度”，bandwidth.kernel 返回 Bloomfield (1976) 第 362 页中定义的等效带宽。 201，具有连续性校正。

值

kernel() 返回类 "tskernel" 的对象，该对象本质上是一个包含两个组件 coef 和内核维度 m 的列表。另一个属性是 "name" 。

例子

require(graphics)

## Demonstrate a simple trading strategy for the
## financial time series German stock index DAX.
x <- EuStockMarkets[,1]
k1 <- kernel("daniell", 50)  # a long moving average
k2 <- kernel("daniell", 10)  # and a short one
plot(k1)
plot(k2)
x1 <- kernapply(x, k1)
x2 <- kernapply(x, k2)
plot(x)
lines(x1, col = "red")    # go long if the short crosses the long upwards
lines(x2, col = "green")  # and go short otherwise

## More interesting kernels
kd <- kernel("daniell", c(3, 3))
kd # note the unusual indexing
kd[-2:2]
plot(kernel("fejer", 100, r = 6))
plot(kernel("modified.daniell", c(7,5,3)))

# Reproduce example 10.4.3 from Brockwell and Davis (1991)
spectrum(sunspot.year, kernel = kernel("daniell", c(11,7,3)), log = "no")

作者

A. Trapletti; modifications by B.D. Ripley

参考

Bloomfield, P. (1976) Fourier Analysis of Time Series: An Introduction. Wiley.

Brockwell, P.J. and Davis, R.A. (1991) Time Series: Theory and Methods. Second edition. Springer, pp. 350-365.

也可以看看

kernapply