R intervals.lme lme 參數的置信區間

說明

使用(受限)最大似然估計量分布的正態近似，獲得 object 表示的線性混合效應模型中參數的近似置信區間(假設估計量具有以真實值為中心的正態分布)參數值和協方差矩陣等於在估計參數處評估的(受限)對數似然的負 Hessian 逆矩陣。首先使用正態近似在無約束尺度下獲得置信區間，並且如有必要，將其轉換為約束尺度。 pdNatural 參數化用於一般正定矩陣。

用法

## S3 method for class 'lme'
intervals(object, level = 0.95,
          which = c("all", "var-cov", "fixed"), ...)

參數

object	繼承自類 "lme" 的對象，表示擬合的線性混合效果模型。
level	帶有間隔置信水平的可選數值。默認為 0.95。
which	一個可選字符串，指定要為其構建置信區間的參數子集。對於所有參數，可能的值是"all"，僅對於方差-協方差參數，"var-cov"，以及僅對於固定效應的"fixed"。默認為 "all" 。
...	該泛型的某些方法需要額外的參數。此方法中沒有使用任何內容。

值

包含由 DataFrame 給出的組件的列表，其中行對應於參數，列 lower 、 est. 和 upper 分別表示參數的置信下限、估計值和置信上限。可能的組件有：

fixed	固定效果，僅在 which 不等於 "var-cov" 時出現。
reStruct	隨機效應方差-協方差參數，僅在 which 不等於 "fixed" 時出現。
corStruct	組內相關參數，僅當 which 不等於 "fixed" 並且在 object 中使用相關結構時才出現。
varFunc	組內方差函數參數，僅當 which 不等於 "fixed" 並且在 object 中使用方差函數結構時才出現。
sigma	組內標準差。

例子

fm1 <- lme(distance ~ age, Orthodont, random = ~ age | Subject)
intervals(fm1)

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

參考

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) "Mixed-Effects Models in S and S-PLUS", Springer.

也可以看看

lme , intervals , print.intervals.lme , pdNatural