R intervals.gls gls 參數的置信區間

說明

使用(限製)最大似然估計量的分布的正態近似，獲得 object 表示的線性模型中參數的近似置信區間(假設估計量具有以真實參數值為中心的正態分布，並且協方差矩陣等於在估計參數下評估的(受限)對數似然的負逆 Hessian 矩陣。首先使用正態近似在無約束尺度下獲得置信區間，並且如有必要，將其轉換為約束尺度。

用法

## S3 method for class 'gls'
intervals(object, level, which, ...)

參數

object	繼承自類 "gls" 的對象，表示廣義最小二乘擬合線性模型。
level	區間置信水平的可選數值。默認為 0.95。
which	一個可選字符串，指定要為其構建置信區間的參數子集。對於所有參數，可能的值是"all"，僅對於方差-協方差參數，"var-cov"，以及僅對於線性模型係數的"coef"。默認為 "all" 。
...	該泛型的某些方法需要額外的參數。此方法中沒有使用任何內容。

值

包含由 DataFrame 給出的組件的列表，其中行對應於參數，列 lower 、 est. 和 upper 分別表示參數的置信下限、估計值和置信上限。可能的組件有：

coef	線性模型係數，僅在 which 不等於 "var-cov" 時出現。
corStruct	相關參數，僅當 which 不等於 "coef" 並且在 object 中使用相關結構時才出現。
varFunc	方差函數參數，僅當 which 不等於 "coef" 並且在 object 中使用方差函數結構時才出現。
sigma	殘餘標準誤差。

例子

fm1 <- gls(follicles ~ sin(2*pi*Time) + cos(2*pi*Time), Ovary,
           correlation = corAR1(form = ~ 1 | Mare))
intervals(fm1)

作者

José Pinheiro and Douglas Bates bates@stat.wisc.edu

參考

Pinheiro, J.C., and Bates, D.M. (2000) "Mixed-Effects Models in S and S-PLUS", Springer.

也可以看看

gls , intervals , print.intervals.gls