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predict.HoltWinters
位于 stats
包(package)。 说明
计算通过 Holt-Winters 方法拟合的模型的预测和预测区间。
用法
## S3 method for class 'HoltWinters'
predict(object, n.ahead = 1, prediction.interval = FALSE,
level = 0.95, ...)
参数
object |
类 |
n.ahead |
要预测的未来周期数。 |
prediction.interval |
合乎逻辑的。如果是 |
level |
预测区间的置信水平。 |
... |
传递给其他方法或从其他方法传递的参数。 |
值
预测值的时间序列。如果请求预测间隔,则返回多个时间序列,其中列 fit
、 lwr
和 upr
分别表示预测值以及下限和上限。
例子
require(graphics)
m <- HoltWinters(co2)
p <- predict(m, 50, prediction.interval = TRUE)
plot(m, p)
作者
David Meyer David.Meyer@wu.ac.at
参考
C. C. Holt (1957) Forecasting trends and seasonals by exponentially weighted moving averages, ONR Research Memorandum, Carnegie Institute of Technology 52.
P. R. Winters (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. Management Science, 6, 324-342. doi:10.1287/mnsc.6.3.324.
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注:本文由纯净天空筛选整理自R-devel大神的英文原创作品 Prediction Function for Fitted Holt-Winters Models。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。