R predict.HoltWinters 擬合 Holt-Winters 模型的預測函數

說明

計算通過 Holt-Winters 方法擬合的模型的預測和預測區間。

用法

## S3 method for class 'HoltWinters'
predict(object, n.ahead = 1, prediction.interval = FALSE,
       level = 0.95, ...)

參數

object	類 HoltWinters 的對象。
n.ahead	要預測的未來周期數。
prediction.interval	合乎邏輯的。如果是 TRUE ，則計算相應預測區間的下限和上限。
level	預測區間的置信水平。
...	傳遞給其他方法或從其他方法傳遞的參數。

值

預測值的時間序列。如果請求預測間隔，則返回多個時間序列，其中列 fit 、 lwr 和 upr 分別表示預測值以及下限和上限。

例子

require(graphics)

m <- HoltWinters(co2)
p <- predict(m, 50, prediction.interval = TRUE)
plot(m, p)

作者

David Meyer David.Meyer@wu.ac.at

參考

C. C. Holt (1957) Forecasting trends and seasonals by exponentially weighted moving averages, ONR Research Memorandum, Carnegie Institute of Technology 52.

P. R. Winters (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. Management Science, 6, 324-342. doi:10.1287/mnsc.6.3.324.

也可以看看

HoltWinters