R语言
SSbiexp
位于 stats
包(package)。 说明
此 selfStart
模型评估双指数模型函数及其梯度。它具有 initial
属性,用于创建参数 A1
、 lrc1
、 A2
和 lrc2
的初始估计。
用法
SSbiexp(input, A1, lrc1, A2, lrc2)
参数
input |
用于评估模型的数值向量。 |
A1 |
表示第一个指数的乘数的数字参数。 |
lrc1 |
表示第一个指数的速率常数的自然对数的数字参数。 |
A2 |
表示第二个指数的乘数的数字参数。 |
lrc2 |
表示第二指数的速率常数的自然对数的数字参数。 |
值
与 input
长度相同的数值向量。它是表达式 A1*exp(-exp(lrc1)*input)+A2*exp(-exp(lrc2)*input)
的值。如果所有参数 A1
、 lrc1
、 A2
和 lrc2
都是对象的名称,则与这些名称相关的梯度矩阵将作为名为 gradient
的属性附加。
例子
Indo.1 <- Indometh[Indometh$Subject == 1, ]
SSbiexp( Indo.1$time, 3, 1, 0.6, -1.3 ) # response only
A1 <- 3; lrc1 <- 1; A2 <- 0.6; lrc2 <- -1.3
SSbiexp( Indo.1$time, A1, lrc1, A2, lrc2 ) # response and gradient
print(getInitial(conc ~ SSbiexp(time, A1, lrc1, A2, lrc2), data = Indo.1),
digits = 5)
## Initial values are in fact the converged values
fm1 <- nls(conc ~ SSbiexp(time, A1, lrc1, A2, lrc2), data = Indo.1)
summary(fm1)
## Show the model components visually
require(graphics)
xx <- seq(0, 5, length.out = 101)
y1 <- 3.5 * exp(-4*xx)
y2 <- 1.5 * exp(-xx)
plot(xx, y1 + y2, type = "l", lwd=2, ylim = c(-0.2,6), xlim = c(0, 5),
main = "Components of the SSbiexp model")
lines(xx, y1, lty = 2, col="tomato"); abline(v=0, h=0, col="gray40")
lines(xx, y2, lty = 3, col="blue2" )
legend("topright", c("y1+y2", "y1 = 3.5 * exp(-4*x)", "y2 = 1.5 * exp(-x)"),
lty=1:3, col=c("black","tomato","blue2"), bty="n")
axis(2, pos=0, at = c(3.5, 1.5), labels = c("A1","A2"), las=2)
## and how you could have got their sum via SSbiexp():
ySS <- SSbiexp(xx, 3.5, log(4), 1.5, log(1))
## --- ---
stopifnot(all.equal(y1+y2, ySS, tolerance = 1e-15))
## Show a no-noise example
datN <- data.frame(time = (0:600)/64)
datN$conc <- predict(fm1, newdata=datN)
plot(conc ~ time, data=datN) # perfect, no noise
## IGNORE_RDIFF_BEGIN
## Fails by default (scaleOffset=0) on most platforms {also after increasing maxiter !}
## Not run:
nls(conc ~ SSbiexp(time, A1, lrc1, A2, lrc2), data = datN, trace=TRUE)
## End(Not run)
fmX1 <- nls(conc ~ SSbiexp(time, A1, lrc1, A2, lrc2), data = datN, control = list(scaleOffset=1))
fmX <- nls(conc ~ SSbiexp(time, A1, lrc1, A2, lrc2), data = datN,
control = list(scaleOffset=1, printEval=TRUE, tol=1e-11, nDcentral=TRUE), trace=TRUE)
all.equal(coef(fm1), coef(fmX1), tolerance=0) # ... rel.diff.: 1.57e-6
all.equal(coef(fm1), coef(fmX), tolerance=0) # ... rel.diff.: 1.03e-12
## IGNORE_RDIFF_END
stopifnot(all.equal(coef(fm1), coef(fmX1), tolerance = 6e-6),
all.equal(coef(fm1), coef(fmX ), tolerance = 1e-11))
作者
José Pinheiro and Douglas Bates
也可以看看
相关用法
- R SSD 多元模型中的 SSD 矩阵和估计方差矩阵
- R SSmicmen 自启动 NLS Michaelis-Menten 模型
- R SSasymp 自启动 NLS 渐近回归模型
- R SSweibull 自启动 NLS 威布尔增长曲线模型
- R SSlogis 自启动 NLS 逻辑模型
- R SSgompertz 自启动 NLS Gompertz 增长模型
- R SSfol 自启动 NLS 一阶室模型
- R SSfpl 自启动NLS四参数Logistic模型
- R SSasympOrig 通过原点的自启动 NLS 渐近回归模型
- R SSasympOff 带偏移量的自启动 Nls 渐近回归模型
- R StructTS 拟合结构时间序列
- R Smirnov 斯米尔诺夫统计量的分布
- R SignRank Wilcoxon 有符号秩统计量的分布
- R stlmethods STL 对象的方法
- R medpolish 矩阵的中值波兰(稳健双向分解)
- R naprint 调整缺失值
- R summary.nls 总结非线性最小二乘模型拟合
- R summary.manova 多元方差分析的汇总方法
- R formula 模型公式
- R nls.control 控制 nls 中的迭代
- R aggregate 计算数据子集的汇总统计
- R deriv 简单表达式的符号和算法导数
- R kruskal.test Kruskal-Wallis 秩和检验
- R quade.test 四方测试
- R decompose 移动平均线的经典季节性分解
注:本文由纯净天空筛选整理自R-devel大神的英文原创作品 Self-Starting Nls Biexponential model。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。