R updown-methods 更新和降级稀疏 Cholesky 分解

说明

计算稀疏 Cholesky 分解的排名 - k 更新或降级

对于某些 k 列矩阵 C 来说是因式分解

此处，s = 1 表示更新，s = -1 表示降级。

用法

updown(update, C, L)

参数

值

维度与 L 匹配的稀疏 Cholesky 分解，通常属于 dCHMsimpl 类。

例子

m <- sparseMatrix(i = c(3, 1, 3:2, 2:1), p = c(0:2, 4, 4, 6), x = 1:6,
                  dimnames = list(LETTERS[1:3], letters[1:5]))
uc0 <- Cholesky(A <- crossprod(m) + Diagonal(5))
uc1 <- updown("+", Diagonal(5, 1), uc0)
uc2 <- updown("-", Diagonal(5, 1), uc1)
stopifnot(all.equal(uc0, uc2))

作者

Initial implementation by Nicholas Nagle, University of Tennessee.

参考

Davis, T. A., Hager, W. W. (2001). Multiple-rank modifications of a sparse Cholesky factorization. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 22(4), 997-1013. doi:10.1137/S0895479899357346

也可以看看

类 dCHMsimpl 和 dCHMsuper 及其方法，特别是通用函数 update ，它不等于 updown(update = TRUE) 。

通用函数Cholesky。