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R embed 嵌入时间序列


R语言 embed 位于 stats 包(package)。

说明

将时间序列 x 嵌入到低维欧几里德空间中。

用法

embed (x, dimension = 1)

参数

x

数值向量、矩阵或时间序列。

dimension

表示嵌入维度的标量。

细节

结果矩阵的每一行均由序列 x[t]x[t-1] 、...、 x[t-dimension+1] 组成,其中 tx 的原始索引。如果 x 是一个矩阵,即 x 包含多个变量,则 x[t] 由每个变量的第 t 观察值组成。

包含嵌入时间序列 x 的矩阵。

例子

x <- 1:10
embed (x, 3)

作者

A. Trapletti, B.D. Ripley

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注:本文由纯净天空筛选整理自R-devel大神的英文原创作品 Embedding a Time Series。非经特殊声明,原始代码版权归原作者所有,本译文未经允许或授权,请勿转载或复制。