R sp.vcov 从 (RE)ML GAM 拟合中提取平滑参数估计器协方差矩阵

说明

从 (RE)ML 估计的 gam 对象中提取对数平滑参数估计的估计协方差矩阵，前提是使用评估所需 Hessian 矩阵的方法进行拟合。

用法

sp.vcov(x,edge.correct=TRUE,reg=1e-3)

参数

x	由 gam() 生成的 gam 类的拟合模型对象。
edge.correct	如果模型拟合了edge.correct=TRUE(请参阅gam.control)，则返回的协方差矩阵将用于边校正的对数平滑参数。
reg	Hessian 正则化器 - 默认值相当于对数平滑参数的先验方差 1000。

细节

仅提取负(受限)对数似然与对数平滑参数的 hessian 矩阵的逆(如果这是作为拟合的一部分获得的)。

值

与对数平滑参数估计器的估计协方差矩阵相对应的矩阵(如果可以提取)，否则 NULL 。如果尺度参数已被 (RE)ML 估计(即，如果方法是 "ML" 或 "REML" 并且尺度参数未知)，则最后一行和最后一列与对数尺度参数相关。如果 edge.correct=TRUE 且用于拟合，则边校正平滑参数位于返回矩阵的属性 lsp 中。

例子

 
require(mgcv)
n <- 100
x <- runif(n);z <- runif(n)
y <- sin(x*2*pi) + rnorm(n)*.2
mod <- gam(y~s(x,bs="cc",k=10)+s(z),knots=list(x=seq(0,1,length=10)),
           method="REML")
sp.vcov(mod)

作者

Simon N. Wood simon.wood@r-project.org

参考

Wood, S.N., N. Pya and B. Saefken (2016), Smoothing parameter and model selection for general smooth models (with discussion). Journal of the American Statistical Association 111, 1548-1575 doi:10.1080/01621459.2016.1180986

也可以看看

gam , gam.vcomp