R sp.vcov 從 (RE)ML GAM 擬合中提取平滑參數估計器協方差矩陣

說明

從 (RE)ML 估計的 gam 對象中提取對數平滑參數估計的估計協方差矩陣，前提是使用評估所需 Hessian 矩陣的方法進行擬合。

用法

sp.vcov(x,edge.correct=TRUE,reg=1e-3)

參數

x	由 gam() 生成的 gam 類的擬合模型對象。
edge.correct	如果模型擬合了edge.correct=TRUE(請參閱gam.control)，則返回的協方差矩陣將用於邊校正的對數平滑參數。
reg	Hessian 正則化器 - 默認值相當於對數平滑參數的先驗方差 1000。

細節

僅提取負(受限)對數似然與對數平滑參數的 hessian 矩陣的逆(如果這是作為擬合的一部分獲得的)。

值

與對數平滑參數估計器的估計協方差矩陣相對應的矩陣(如果可以提取)，否則 NULL 。如果尺度參數已被 (RE)ML 估計(即，如果方法是 "ML" 或 "REML" 並且尺度參數未知)，則最後一行和最後一列與對數尺度參數相關。如果 edge.correct=TRUE 且用於擬合，則邊校正平滑參數位於返回矩陣的屬性 lsp 中。

例子

 
require(mgcv)
n <- 100
x <- runif(n);z <- runif(n)
y <- sin(x*2*pi) + rnorm(n)*.2
mod <- gam(y~s(x,bs="cc",k=10)+s(z),knots=list(x=seq(0,1,length=10)),
           method="REML")
sp.vcov(mod)

作者

Simon N. Wood simon.wood@r-project.org

參考

Wood, S.N., N. Pya and B. Saefken (2016), Smoothing parameter and model selection for general smooth models (with discussion). Journal of the American Statistical Association 111, 1548-1575 doi:10.1080/01621459.2016.1180986

也可以看看

gam , gam.vcomp