R chol2inv Cholesky(或 QR)分解的逆分解

说明

根据 Cholesky 分解求逆对称正定方阵。同样，根据 X 的 QR 分解(R 部分)计算 (X'X)^{-1} 。

用法

chol2inv(x, size = NCOL(x), LINPACK = FALSE)

参数

x	一个矩阵。上三角形的前size 列包含要求逆矩阵的 Cholesky 分解。
size	包含 Cholesky 分解的 x 的列数。
LINPACK	合乎逻辑的。失效并给出错误。

值

给出 Cholesky 分解的矩阵的逆矩阵。

底层 LAPACK 代码的不成功结果将导致错误，并给出正错误代码：这些只能通过详细研究 FORTRAN 代码来解释。

例子

cma <- chol(ma  <- cbind(1, 1:3, c(1,3,7)))
ma %*% chol2inv(cma)

来源

这是 LAPACK 例程 DPOTRI 的接口。 LAPACK 来自https://netlib.org/lapack/，其指南在参考文献中列出。

参考

Anderson. E. and ten others (1999) LAPACK Users' Guide. Third Edition. SIAM. Available on-line at https://netlib.org/lapack/lug/lapack_lug.html.

Dongarra, J. J., Bunch, J. R., Moler, C. B. and Stewart, G. W. (1978) LINPACK Users Guide. Philadelphia: SIAM Publications.

也可以看看

chol、solve。