R chol2inv Cholesky(或 QR)分解的逆分解

說明

根據 Cholesky 分解求逆對稱正定方陣。同樣，根據 X 的 QR 分解(R 部分)計算 (X'X)^{-1} 。

用法

chol2inv(x, size = NCOL(x), LINPACK = FALSE)

參數

x	一個矩陣。上三角形的前size 列包含要求逆矩陣的 Cholesky 分解。
size	包含 Cholesky 分解的 x 的列數。
LINPACK	合乎邏輯的。失效並給出錯誤。

值

給出 Cholesky 分解的矩陣的逆矩陣。

底層 LAPACK 代碼的不成功結果將導致錯誤，並給出正錯誤代碼：這些隻能通過詳細研究 FORTRAN 代碼來解釋。

例子

cma <- chol(ma  <- cbind(1, 1:3, c(1,3,7)))
ma %*% chol2inv(cma)

來源

這是 LAPACK 例程 DPOTRI 的接口。 LAPACK 來自https://netlib.org/lapack/，其指南在參考文獻中列出。

參考

Anderson. E. and ten others (1999) LAPACK Users' Guide. Third Edition. SIAM. Available on-line at https://netlib.org/lapack/lug/lapack_lug.html.

Dongarra, J. J., Bunch, J. R., Moler, C. B. and Stewart, G. W. (1978) LINPACK Users Guide. Philadelphia: SIAM Publications.

也可以看看

chol、solve。