本文整理汇总了C#中Parameters.Integral方法的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题：C# Parameters.Integral方法的具体用法？C# Parameters.Integral怎么用？C# Parameters.Integral使用的例子？那么, 这里精选的方法代码示例或许可以为您提供帮助。您也可以进一步了解该方法所在类Parameters的用法示例。
在下文中一共展示了Parameters.Integral方法的1个代码示例，这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞，您的评价将有助于系统推荐出更棒的C#代码示例。
示例1: SimpleMonteCarlo4
public static double SimpleMonteCarlo4(VanillaOption option,
double spot,
Parameters vol,
Parameters r,
ulong number_of_paths)
{
double expiry = option.Expiry;
double variance = vol.IntegralSquare(0, expiry);
double root_variance = Math.Sqrt(variance);
double moved_spot = spot * Math.Exp(r.Integral(0, expiry) - 0.5 * variance);
double this_spot;
double running_sum = 0;
for (ulong i = 0; i < number_of_paths; i++)
{
double this_gaussian = MyRandom.GetOneGaussianByBoxMuller();
this_spot = moved_spot * Math.Exp(root_variance * this_gaussian);
running_sum += option.OptionPayOff(this_spot);
}
return Math.Exp(-r.Integral(0, expiry)) * (running_sum / number_of_paths);
}