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C++ Wrapper::Mean方法代码示例

本文整理汇总了C++中Wrapper::Mean方法的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题:C++ Wrapper::Mean方法的具体用法?C++ Wrapper::Mean怎么用?C++ Wrapper::Mean使用的例子?那么恭喜您, 这里精选的方法代码示例或许可以为您提供帮助。您也可以进一步了解该方法所在Wrapper的用法示例。


在下文中一共展示了Wrapper::Mean方法的1个代码示例,这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞,您的评价将有助于系统推荐出更棒的C++代码示例。

示例1: CallBS

double CallBS(const Wrapper<Parameter>& r, const Wrapper<Parameter>& sig, double Expiry,double Spot, double Strike)
{
	double d1,d2;

	d1=1./(sig->Mean(1,2)*sqrt(Expiry)) * ( log(Spot/Strike) + (r->Mean(1,2) + .5 * sig->Mean(1,2) * sig->Mean(1,2) ) * Expiry);
	d2=1./(sig->Mean(1,2)*sqrt(Expiry)) * ( log(Spot/Strike) + (r->Mean(1,2) - .5 * sig->Mean(1,2) * sig->Mean(1,2) ) * Expiry);
	double ans = CumulativeNormal(d1) * Spot - CumulativeNormal(d2) * Strike * exp(-r->Mean(1,2) * Expiry);

	return ans;
}
开发者ID:Ruairih,项目名称:LMM,代码行数:10,代码来源:BlackScholes.hpp


注:本文中的Wrapper::Mean方法示例由纯净天空整理自Github/MSDocs等开源代码及文档管理平台,相关代码片段筛选自各路编程大神贡献的开源项目,源码版权归原作者所有,传播和使用请参考对应项目的License;未经允许,请勿转载。