本文整理汇总了C++中Wrapper::Mean方法的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题:C++ Wrapper::Mean方法的具体用法?C++ Wrapper::Mean怎么用?C++ Wrapper::Mean使用的例子?那么恭喜您, 这里精选的方法代码示例或许可以为您提供帮助。您也可以进一步了解该方法所在类Wrapper
的用法示例。
在下文中一共展示了Wrapper::Mean方法的1个代码示例,这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞,您的评价将有助于系统推荐出更棒的C++代码示例。
示例1: CallBS
double CallBS(const Wrapper<Parameter>& r, const Wrapper<Parameter>& sig, double Expiry,double Spot, double Strike)
{
double d1,d2;
d1=1./(sig->Mean(1,2)*sqrt(Expiry)) * ( log(Spot/Strike) + (r->Mean(1,2) + .5 * sig->Mean(1,2) * sig->Mean(1,2) ) * Expiry);
d2=1./(sig->Mean(1,2)*sqrt(Expiry)) * ( log(Spot/Strike) + (r->Mean(1,2) - .5 * sig->Mean(1,2) * sig->Mean(1,2) ) * Expiry);
double ans = CumulativeNormal(d1) * Spot - CumulativeNormal(d2) * Strike * exp(-r->Mean(1,2) * Expiry);
return ans;
}