當前位置: 首頁>>代碼示例 >>用法及示例精選 >>正文

Python dask.dataframe.Series.autocorr用法及代碼示例


用法:

Series.autocorr(lag=1, split_every=False)

計算lag-N 自相關。

此文檔字符串是從 pandas.core.series.Series.autocorr 複製而來的。

可能存在與 Dask 版本的一些不一致之處。

此方法計算 Series 與其移位的自身之間的 Pearson 相關性。

參數：

lag：整數，默認 1

在執行自相關之前應用的滯後數。

返回：

浮點數

self 和 self.shift(lag) 之間的 Pearson 相關性。

注意：

如果 Pearson 相關性沒有明確定義，則返回“NaN”。

例子：

>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05])  
>>> s.autocorr()  
0.10355...
>>> s.autocorr(lag=2)  
-0.99999...

如果 Pearson 相關性沒有明確定義，則返回“NaN”。

>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0])  
>>> s.autocorr()  
nan

相關用法


注：本文由純淨天空篩選整理自dask.org大神的英文原創作品 dask.dataframe.Series.autocorr。非經特殊聲明，原始代碼版權歸原作者所有，本譯文未經允許或授權，請勿轉載或複製。