本文整理汇总了Python中statsmodels.tsa.arima_process.ArmaProcess.from_estimation方法的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题：Python ArmaProcess.from_estimation方法的具体用法？Python ArmaProcess.from_estimation怎么用？Python ArmaProcess.from_estimation使用的例子？那么恭喜您, 这里精选的方法代码示例或许可以为您提供帮助。您也可以进一步了解该方法所在类statsmodels.tsa.arima_process.ArmaProcess的用法示例。
在下文中一共展示了ArmaProcess.from_estimation方法的1个代码示例，这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞，您的评价将有助于系统推荐出更棒的Python代码示例。
示例1: test_from_model
# 需要导入模块: from statsmodels.tsa.arima_process import ArmaProcess [as 别名]
# 或者: from statsmodels.tsa.arima_process.ArmaProcess import from_estimation [as 别名]
def test_from_model(self):
process = ArmaProcess([1, -.8], [1, .3], 1000)
t = 1000
rs = np.random.RandomState(12345)
y = process.generate_sample(t, burnin=100, distrvs=rs.standard_normal)
res = ARMA(y, (1, 1)).fit(disp=False)
process_model = ArmaProcess.from_estimation(res)
process_coef = ArmaProcess.from_coeffs(res.arparams, res.maparams, t)
assert_equal(process_model.arcoefs, process_coef.arcoefs)
assert_equal(process_model.macoefs, process_coef.macoefs)
assert_equal(process_model.nobs, process_coef.nobs)
assert_equal(process_model.isinvertible, process_coef.isinvertible)
assert_equal(process_model.isstationary, process_coef.isstationary)