C# Sides.Invert方法代码示例

		/// <summary>
		/// To get the synthetic position for the option.
		/// </summary>
		/// <param name="side">The main position direction.</param>
		/// <returns>The synthetic position.</returns>
		public KeyValuePair<Security, Sides>[] Position(Sides side)
		{
			var asset = Option.GetUnderlyingAsset(_provider);

			return new[]
			{
				new KeyValuePair<Security, Sides>(asset, Option.OptionType == OptionTypes.Call ? side : side.Invert()),
				new KeyValuePair<Security, Sides>(Option.GetOppositeOption(_provider), side)
			};
		}

		private IEnumerable<ExecutionMessage> IncreaseDepthVolume(DateTime time, DateTimeOffset serverTime, Sides orderSide, decimal leftVolume)
		{
			var quotes = orderSide == Sides.Buy ? _asks : _bids;
			var quote = quotes.LastOrDefault();

			if(quote.Value == null)
				yield break;

			var side = orderSide.Invert();

			var lastVolume = quote.Value.Second.Volume;
			var lastPrice = quote.Value.Second.Price;

			while (leftVolume > 0 && lastPrice != 0)
			{
				lastVolume *= 2;
				lastPrice += GetPriceStep() * (side == Sides.Buy ? -1 : 1);

				leftVolume -= lastVolume;

				yield return CreateMessage(time, serverTime, side, lastPrice, lastVolume);
			}
		}

		private void TryCreateOppositeOrder(List<ExecutionMessage> retVal, SortedDictionary<decimal, RefPair<List<ExecutionMessage>, QuoteChange>> quotes, DateTime localTime, DateTimeOffset serverTime, decimal tradePrice, decimal volume, Sides originSide)
		{
			if (HasDepth(localTime))
				return;

			var oppositePrice = tradePrice + _settings.SpreadSize * GetPriceStep() * (originSide == Sides.Buy ? 1 : -1);

			var bestQuote = quotes.FirstOrDefault();

			if (bestQuote.Value == null || ((originSide == Sides.Buy && oppositePrice < bestQuote.Key) || (originSide == Sides.Sell && oppositePrice > bestQuote.Key)))
				retVal.Add(CreateMessage(localTime, serverTime, originSide.Invert(), oppositePrice, volume));
		}

		private void ProcessMarketOrder(List<ExecutionMessage> retVal, SortedDictionary<decimal, RefPair<List<ExecutionMessage>, QuoteChange>> quotes, DateTimeOffset time, DateTime localTime, Sides orderSide, decimal tradePrice, decimal volume)
		{
			// вычисляем объем заявки по рынку, который смог бы пробить текущие котировки.

			// bigOrder - это наша большая рыночная заявка, которая способствовала появлению tradeMessage
			var bigOrder = CreateMessage(localTime, time, orderSide, tradePrice, 0, tif: TimeInForce.MatchOrCancel);
			var sign = orderSide == Sides.Buy ? -1 : 1;
			var hasQuotes = false;

			foreach (var pair in quotes)
			{
				var quote = pair.Value.Second;

				if (quote.Price * sign > tradePrice * sign)
				{
					bigOrder.Volume += quote.Volume;
				}
				else
				{
					if (quote.Price == tradePrice)
					{
						bigOrder.Volume += volume;

						//var diff = tradeMessage.Volume - quote.Volume;

						//// если объем котиовки был меньше объема сделки
						//if (diff > 0)
						//	retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, quote.Price, diff));
					}
					else
					{
						if ((tradePrice - quote.Price).Abs() == _securityDefinition.PriceStep)
						{
							// если на один шаг цены выше/ниже есть котировка, то не выполняем никаких действий
							// иначе добавляем новый уровень в стакан, чтобы не было большого расхождения цен.
							hasQuotes = true;
						}
					
						break;
					}

					//// если котировки с ценой сделки вообще не было в стакане
					//else if (quote.Price * sign < tradeMessage.TradePrice * sign)
					//{
					//	retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, tradeMessage.Price, tradeMessage.Volume));
					//}
				}
			}

			retVal.Add(bigOrder);

			// если собрали все котировки, то оставляем заявку в стакане по цене сделки
			if (!hasQuotes)
				retVal.Add(CreateMessage(localTime, time, orderSide.Invert(), tradePrice, volume));
		}