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C# IFunction.Partial2方法代码示例

本文整理汇总了C#中IFunction.Partial2方法的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题:C# IFunction.Partial2方法的具体用法?C# IFunction.Partial2怎么用?C# IFunction.Partial2使用的例子?那么恭喜您, 这里精选的方法代码示例或许可以为您提供帮助。您也可以进一步了解该方法所在IFunction的用法示例。


在下文中一共展示了IFunction.Partial2方法的1个代码示例,这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞,您的评价将有助于系统推荐出更棒的C#代码示例。

示例1: LocVolMatrixFromImpliedVol

        private Matrix LocVolMatrixFromImpliedVol(CallPriceMarketData Hdataset, IFunction impVol, out Vector locVolMat, out Vector locVolStr)
        {
            int nmat = calibrationSettings.LocalVolatilityMaturities;
            int nstrike = calibrationSettings.LocalVolatilityStrikes;
            double lastMat = Hdataset.Maturity[Range.End];
            double lastStr = Hdataset.Strike[Range.End];
            locVolMat = Vector.Linspace(Hdataset.Maturity[0], lastMat, nmat);
            locVolStr = Vector.Linspace(Hdataset.Strike[0], lastStr, nstrike);
            Matrix locVolMatrix = new Matrix(nmat, nstrike);

            Integrate integrate = new Integrate(this);
            double sigma, dSigmadk, num, y, den, avgGrowthRate;
            Vector x = new Vector(2);
            for (int i = 0; i < nmat; i++)
            {
                avgGrowthRate = integrate.AdaptLobatto(0.0, locVolMat[i]);

                int j = 0;
                x[0] = locVolMat[i];
                x[1] = locVolStr[j];
                sigma = impVol.Evaluate(x);
                dSigmadk = impVol.Partial(x, 1);
                num = Math.Pow(sigma, 2) + 2.0 * sigma * x[0] * impVol.Partial(x, 0);
                den = 1.0;
                locVolMatrix[i, j] = Math.Sqrt(num / den);

                // The rest of the cycle.
                for (j = 1; j < nstrike; j++)
                {
                    x[1] = locVolStr[j];
                    sigma = impVol.Evaluate(x);
                    dSigmadk = impVol.Partial(x, 1);
                    num = Math.Pow(sigma, 2) + 2.0 * sigma * x[0] *
                        (impVol.Partial(x, 0) + avgGrowthRate * x[1] * dSigmadk);
                    y = Math.Log(locVolStr[j] / Hdataset.S0) + avgGrowthRate;
                    den = System.Math.Pow(1.0 - x[1] * y * dSigmadk / sigma, 2) + x[1] * sigma * x[0] *
                        (dSigmadk - 0.25 * x[1] * sigma * x[0] * dSigmadk * dSigmadk + x[1] * impVol.Partial2(x, 1));
                    locVolMatrix[i, j] = Math.Sqrt(num / den);
                }
            }
            return locVolMatrix;
        }
开发者ID:fairmat,项目名称:EquityModels,代码行数:42,代码来源:DupireEstimator.cs


注:本文中的IFunction.Partial2方法示例由纯净天空整理自Github/MSDocs等开源代码及文档管理平台,相关代码片段筛选自各路编程大神贡献的开源项目,源码版权归原作者所有,传播和使用请参考对应项目的License;未经允许,请勿转载。